La inteligencia artificial sale a la caza de los lobos de Wall Street: el NASDAQ la usa para detectar fraudes bursátiles

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La inteligencia artificial sale a la caza de los lobos de Wall Street: el NASDAQ la usa para detectar fraudes bursátiles

El NASDAQ, la 2ª mas grande bolsa de valores Norteamericano si atendemos a la capitalización de alhóndiga de las sociedades cotizadas, ha venido funcionando inclusive en este momento de apariencia automatizada, inconveniente carente salvaguardias frente a los intentos de manipulación del mercado, una deficiencia que en este momento busca subsanar implementando mecanismos basados en la inteligencia artificial.

Hoy en día, por ejemplo, un inversor puede acarrear a cabo una cuantía desmesurada órdenes de venta de comportamiento de una compañía, realizar que el valor de éstas caiga, liquidar dichas órdenes y lanzarse a continuación a adquirír mas comportamiento de dichas compañías, cuyos precios se situarían en mínimos reconocimiento a su acción.

A este persona de fraude se le conoce tan ‘spoofing’, y es dificultoso de eludir porque los traders pueden solicitar a algoritmos para emitir órdenes y cancelarlas de apariencia casi instantánea, una y otra vez. Por eso los responsables del NASDAQ buscan atajar esta idiosincrasia de amenazas recurriendo a la semejante arma: la IA.

La herramienta que terminaron desarrollando, basada en la tecnología de aprendizaje profundo, se puso en marcha hará unas semanas, un año posteriormente de iniciarse el proyecto: el objetivo es que sea capaz de analizar el movimiento de comportamiento del índice (miles de millones de comportamiento en un aniversario normal) para detectar los patrones característicos de una operación de fraude.

En palabras de Michael O’Rourke (responsable del obtener de machine intelligence del NASDAQ), lo afable del aprendizaje profundo es que es “útil para descubrir cosas que aire demasiado difíciles de describir”. O’Rourke construyó un dataset que basado en los datos históricos de negociación de Nasdaq . Dado el gran anchura de datos que maneja diariamente el índice, la noble de estos datos de entrenamiento a la hora de facultar identificar patrones es demasiado alta.

A continuación el obtener construyó un modelo de IA con el que examinarían los datos comerciales e identificarían toda esa movimiento que se desviara de las tendencias normales del mercado. Dicha movimiento sería posteriormente analizada por humanos para determinar si es benigna o si, por el contrario, sería merecedora de una investigación mas profunda.

El futuro de los algoritmos en el ámbito financiero

Uno de los temores con respecto al utilización de esta IA residía en que generase una avalancha de falsos positivos, lo que cargaría de labor al elenco encargado de revisar las operaciones sospechosas. Sin embargo, O’Rourke considera que por en este momento la tasa de falsos positivos resulta “aceptable”.

La compañía había experimentado previamente con el utilización de la IA con fines de supervisión, en las bolsas que opera en el Norte de Europa tras su adquisición del operador báltico-escandinavo OMX; carente embargo, esta es la primera ocasión que aplica la inteligencia artificial en su alhóndiga estadounidense, el NASDAQ propiamente dicho.

El plan es que, si el experimento resulta exitoso, pueda solicitar a lo que se conoce tan ‘transferencia de aprendizaje’: aplicar lo aprendido por este modelo para supervisar otros mercados adonde se recuento con carencia info histórica disponible. En última instancia, confían en delegación implementar esta tecnología en el software que venden a otros operadores, tan el de la Bolsa de Hong Kong.

Martina Rejsjo, encargado del ya mencionado obtener de vigilancia de mercados de Nadsaq, afirma que -independientemente del resultado de este experimento- la IA ostentará en el futuro un papel clave en la supervisión de los mercados bursátiles, debido al gran anchura de info comercial que pasivo ser analizada diariamente. Para Rejsjo, el papel de los humanos en esa trabajo quedará relegado a constatar los avisos de los algoritmos.

Sin embargo, al asamblea que el NASDAQ empieza a apostar por la automatización, el principal alhóndiga de valores de los EE.UU., la Bolsa de Nueva York, está apostando por recorrer el sendero contrario: dejar en manos de humanos tareas inclusive en este momento automatizadas.

Así, desde agosto, los favor cotizados basados en bonos, commodities y divisas, que operaban en su propia plataforma (el NYSE Arca Exchange, basado en algoritmos automatizados), han adulterado a hacerlo en el parqué del NYSE, adonde los ‘creadores designados de mercado’ (DMM, por sus siglas en inglés), pueden supervisar las operaciones relacionadas con estos fondos, con el final de disminuir su volatilidad.

Vía | Fortune & Wall Street Journal & El Economista

Imagen | Luis Villa del Campo

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